格隆汇8月9日丨国债期货午盘大幅下跌，10年期主力合约跌0.37%，5年期主力合约跌0.23%，2年期主力合约跌0.09%。

格隆汇8月9日丨资金面趋紧，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行35.3bp报2.212%，7天期上行15.1bp报2.145%，14天期上行13.1bp报2.132%，1个月期下行0.8bp报2.27%。

格隆汇8月9日丨 华创固收团队周冠南等人指出，“GMLF”推出的概率不高，与政策层宣示的指向存在差异。（1）“减碳”企业的普遍性和中期借贷便利操作对象范围存在矛盾；（2）类似中期借贷便利的工具，机制设计上并非严格限定资金用途，定向到“减碳”的难度较大；（3）央行有关负责人明确说明减碳工具的要求和原则，似乎与GMLF方向不一致。至于碳减排货币政策工具会以何种形式落地？其认为，第一，使用再贷款再贴现工具，提供特定的额度。第二，设立新的直达实体货币政策工具，支持碳减排。第三，跟随调整现有工具的担保品框架和MPA考核参数等，支持碳减排相关贷款、债券扩张。

格隆汇8月9日丨 中国央行今日继续开展100亿元逆回购，持平到期规模。银行间隔夜和7天回购加权平均利率双双走高，截至北京时间10:30，DR001报2.2046%，较上日上行逾32bp；DR007报2.1243%，上行约15bp。彭博援引交易员称，今日盘初资金面偏紧，融出很少，隔夜回购加点至2.3%附近。

格隆汇8月9日丨中信证券明明债券研究团队指出，周末前后三个信号——提前上报2022年专项债项目、美国非农就业人数超预期，美债利率大涨、我国出口数据稳中放缓，显示出一组矛盾和政策应对——国内经济增速存在一定下行压力，美联储货币政策边际收紧制约我国货币宽松，财政政策逐步发力。同时，短期资金面也面临大额MLF到期、地方债发行提速等引发的资金波动风险。总体而言，降准后债券市场在货币宽松预期和经济增速或下行担忧之下实现了大幅上涨，或透支中长期逻辑，而10年国债到期收益率在2.8%面临底部约束，在财政发力预期逐步强化的背景下，不排除短期调整加大的可能。

格隆汇8月7日丨高盛下调2021年年底美国10年期国债收益率预期至1.6%，之前预计为1.9%。

格隆汇8月6日丨10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.01%。

格隆汇8月6日丨中证转债指数午盘涨0.14%，“N太平转”涨30%，“汽模转2”涨超24%，“星源转2”涨超5%，三只债券均盘中临停；金力转债涨超12%，鼎胜转债涨超9%，精达转债和新泉转债均涨逾7%；联创转债跌超9%，震安转债和赛意转债均跌超6%，百川转债跌近5%。

格隆汇8月6日丨10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.01%。

格隆汇8月6日丨Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行15bp报1.859%，7天期上行2.4bp报1.994%，14天期上行1.9bp报2.001%，1个月期下行1bp报2.278%。