格隆汇2月28日丨据财联社，在俄乌冲突加剧、国际油价大幅飙升的背景下，原油主题QDII基金备受投资者关注，相关QDII-LOFLOF产品场内份额也得到“哄抢”。今日晚间，广发道琼斯美国石油(QDII-LOF)自2月25日以来第三次发布溢价风险提示公告，称该产品2月24日在二级市场收盘价为1.795元，相对于当日1.5018元的基金份额净值，溢价幅度达到19.5%，需注意投资风险。同日，诺安油气能源LOF也发布了场内交易价格波动风险、场内溢价风险的提示性公告。公告显示，2月25日，该基金场内收盘价为0.934元，相较于当日基金份额净值溢价幅度高达14.46%，请投资者注意可能出现的溢价风险，避免盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受损失。

格隆汇2月28日丨据中国基金报，每年的一季度都是基金分红的重要时段，今年在市场震荡之际基金公司更是大方派“红包”，2022年前两月，基金分红逾520亿元，其中七成来自权益类基金。

格隆汇2月28日丨恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金发布公告称，为保证基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，3月1日起暂停大额申购。

格隆汇2月28日丨据财联社，截至2月28日，2月新成立基金数量为58只，合计发行规模为294.15亿元，平均每只产品发行规模为5.07亿元；而在去年同期，共有120只新基金成立，合计发行规模为2966.80亿元，为今年2月的10.09倍；平均每只产品发行规模为24.72亿元，为今年2月的4.88倍。

格隆汇2月28日丨据财联社，受俄乌冲突加剧影响，国际油价大幅飙升，原油主题QDII基金也再次成为了市场“宠儿”，相关产品净值近期得到了不同程度的增长。今日，广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）发布的溢价风险提示公告显示，该产品在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受较大损失。这也是该基金2月25日后第二次发布溢价风险提示公告。

格隆汇2月28日丨中国公募QDII持仓的俄罗斯诺里尔斯克镍业股价2月26日大涨超过55%，盘中最高涨幅接近117%。这只股票是在英国伦敦证券交易所挂牌的，到去年已披露的详细持仓看，上投摩根全球天然资源QDII对这家俄罗斯公司的持仓市值为269万元，占该基金资产净值比例为2.31%。 此外，中信保诚基金公司旗下的信诚四国配置QDII披露的2021年末持仓显示，其第六大持仓是跟踪俄罗斯市场的安硕俄罗斯ETF，占该基金净值比例约为3.71%，但这是一只在纽交所上市的俄罗斯ETF。 此外，根据另一只QDII指数基金的持仓看，该基金所持仓的俄罗斯股票全部是在俄罗斯境外的证券市场交易的。该QDII披露的资产分布所在地显示，美国市场占比为45.83%，英国市场占比为40.52%，香港市场占比为9.19%，这也印证了QDII基金经理对俄罗斯的投资，主要通过在俄罗斯境外市场完成，而非直接进入该国证券市场。

格隆汇2月27日丨据中国基金报，今年以来，在已上报的250多只基金产品中，指数类产品占比近三成，更有近40只产品“同台竞技”处在发行期。在各头部公募“跑马圈地”抢占发行先机的另一端，近期已有2只ETF产品宣告募集失败，更有10只细分主题ETF陆续发布公告提示可能出现清盘风险。

格隆汇2月26日丨尽管港股互联网板块今年以来跌跌不休，资金却呈现“越跌越买”之势。数据显示，恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF和恒生科技ETF年初以来分别下跌8.22%、10.56%、10.75%，截至2月25日，其份额今年以来分别增长111.6亿份、37.5亿份、11.21亿份，如果按照0.56元、0.68元、0.67元成交均价计算，三只ETF今年以来已迎来近百亿抄底资金。

格隆汇2月25日丨据每经，年初至今，受海外地区争端事件影响，全球各大权益资产指数纷纷出现下跌，而受此影响，今年以来QDII基金净值亏损严重，除部分原油及黄金等资产持续坚挺外，多数QDII基金在配置上遭受较大回撤，部分年内净值的累计亏损已超过去年下半年的累计涨幅，如部分配置全球医药、科技、互联网行业的QDII基金，部分区间净值跌幅超过20%。尽管有机构表示俄乌冲突对基本面影响较小，但也有分析指出，当前全球市场情绪面影响因素或大于基本面，尤其需要关注地区纷争的时间跨度，或在中短期内持续对海外资产配置带来消极影响。

格隆汇2月24日丨据经参报，市场震荡下，基金建仓步伐有所放缓。从近期上市的ETF上市公告书来看，多只股票ETF上市前夕仓位仍然较低，甚至出现“零仓位”状况，而近期成立的主动权益类基金也多数采取谨慎的建仓思路，净值变动较小。数据显示，截至2月23日记者发稿，年内共有32只ETF上市，其中1月、2月分别有18只、14只。与去年同期相比，尽管上市ETF的数量明显增加，但不少ETF的股票仓位却出现了30%以下的“超低”水平，甚至有部分ETF“空仓上市”。

格隆汇2月24日丨今年以来，伴随着A股市场的阶段性走弱和市场成交量萎缩，过去两年资管行业“另类明星”量化指数增强策略基金遭遇业绩“寒潮”。从私募机构、托管渠道、代销机构等多方面综合调研了解到，量化指增基金本轮业绩集体回撤不仅是由于中证500等对标指数下跌，背后还有风险过度暴露、高频赛道过于拥挤等多方面深层次原因。