格隆汇8月12日｜30年期主力合约跌0.45%，10年期主力合约跌0.42%，5年期主力合约跌0.20%，2年期主力合约跌0.05%。

格隆汇8月12日｜天路转债、百畅转债、九洲转2、绿茵转债、惠城转债涨幅居前，分别涨5.9%、5.44%、4.68%、4.53%、3.96%。博汇转债、新星转债、红相转债跌幅居前，分别跌4%、2.17%、1.24%。

格隆汇8月12日｜华泰证券研报指出，我们维持十年国债2.1%-2.4%的区间判断。临近政策红线卖出，在慢涨快跌中把握交易机会的整体思路不改。当前位置的赔率相对中性，下周需要密切关注理财赎回动向并观察进一步政策，政策如果继续加码，容易引发理财赎回，届时将给长端利率甚至中短端信用债带来扰动。存单利率上行空间有限，关键期限品种是观察重点，哑铃型策略可能是当前性价比较高的组合，留足流动性出口和操作灵活度，趋势未动摇情况下，大幅调整是机会。央行的本意也未必是大幅抬高利率水平，更多是避免形成单边预期并不断强化，基本面预期的改善才是根本。后续更需关注基本面和财政动向，央行届时如果顺势操作、借力用力，政策效果将更明显。

格隆汇8月12日｜银行间主要利率债收益率升幅扩大，10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率上行3bp报2.23%，10年期国开活跃券“24国开10”收益率上行3bp报2.2850%，30年期国债活跃券“24特别国债01”收益率上行3.25bp报2.4275%。

格隆汇8月12日｜10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率上行1bp报2.21%，10年期国开活跃券“24国开10”收益率上行0.25bp报2.2575%。

格隆汇8月10日｜中国人民银行公众号发文称，今年以来，银行理财等各种资管产品规模增长较快，尤其是债市火热背景下，一些投向债券市场的资管产品受到投资者的追捧。在净值化管理机制下，资管产品净值波动对投资者行为也带来了影响。今年以来，部分资管产品尤其是债券型理财产品的年化收益率明显高于底层资产，主要是通过加杠杆实现的，实际上存在较大的利率风险。未来市场利率回升时，相关资管产品净值回撤也会很大。

格隆汇8月10日｜据央视，8月8日晚，深圳市2024年离岸人民币地方政府债券在香港成功定价并发行。这是深圳第四次在香港发行离岸地方债。本次发行的债券规模为70亿元，峰值订单规模达480亿元，订单倍数高达6.9倍，创历史新高，投资者认购踊跃。

格隆汇8月10日｜周五（8月9日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌4.60个基点，报3.9417%，北京时间21:25刷新日低至3.9188%，全天处于下跌状态，本周累计上涨15.32个基点，周一曾跌至3.6653%，本周整体震荡上行。两年期美债收益率涨1.51个基点，报4.0531%，本周累涨17.12个基点，周一曾跌至3.6498%。 三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.403个基点，报-127.616个基点，本周累涨11.806个基点。02/10年期美债收益率利差跌6.142个基点，报-11.362个基点，本周累跌1.805个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌2.68个基点，报1.8265%，本周累涨9.50个基点，周一曾跌至1.6128%，本周整体上震荡走高。

格隆汇8月9日｜30年期主力合约跌0.21%，10年期主力合约跌0.2%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。

格隆汇8月9日｜花旗利率策略师Aman Bansal在一份报告中表示，从意大利的基本面来看，10年期意大利国债与德国国债的收益率差看起来太窄了，因此还有扩大的空间。他在一份报告中称，预计9月份供应量将大幅增加，在第四季度下降之前，价差可能会扩大。他表示：“总体而言，风险似乎倾向于在利差收窄之前进一步扩大，10年期国债收益率差可能会至145-160个基点的区间。”