【收市必讀】恆指下行創新低 市場資金流出明顯

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個股表現 恆指12月1日收報16830.3,下跌 212.58點或1.25%。股價從全日低位16830.3至全日高位17038.98,股價波動率 1.24%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得6日下跌,在此期間下跌了3.57%。 港股Y模

個股表現

 

恆指121日收報16830.3,下跌 212.58點或1.25%。股價從全日低位16830.3至全日高位17038.98,股價波動率 1.24%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得6日下跌,在此期間下跌了3.57%01.png

 

港股Y模型分析:指數繼續下行,技術和收盤都是新低,走勢結構進一步盤弱。下行來看,16500-16700點區間會是指數首要的支持位。如昨天所說,從大的中長期結構來看,現指數點位到去年10月低點內是沒有有效的支持區域的,這點需要注意。

 

市場點評:市場今天成交量保持正常,但從市場分化的情況來看,倒沒有什麼值得談論的行情,反倒是下行的壓力和流出的跡象比較明顯。指數新低,權重股也新低,這會很直接的影響到市場整體的承接和心態。接下來,指數如果繼續走弱,市場這種弱勢的壓力會進一步延續,觀望會成為目前最明顯的格局。

 

衍生品表現

 

恆指認購證街貨增加1.9%20243月到期,價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為20241月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少8.4%

 

恆指認沽證街貨减少6.8%20244月到期,價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯;其次為20246月到期,價内10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少8.8%

 

恆指牛證街貨减少0.2%20247月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為202312月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少30.8%

 

恆指熊證街貨增加4.1%202610月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為20254月到期,收回價40% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加43.8%

 

技術信號與分析

 

根據技術系統分析恆指上升機會率38.3%RSI數值36,指標信號有1個看好指標,5個看淡指標。即市阻力位17354,若升穿阻力位上望17870。即市支持位16630,跌穿則有可能下試1607202.png

 

衍生品展望

恆指即市阻力位17354。考慮在阻力位附近看淡,行使價1700020243月到期的認沽證產品,可以考慮13583,引伸波幅最低,實際槓桿8.6倍。其次可以考慮14183,引伸波幅24.9%,實際槓桿8.6倍。

 

防守性更強的投資者可以考慮阻力位17870附近產品。行使價17400點,20245月到期的恆指認沽證,20326 引伸波幅最低,實際槓桿6.3倍。其次可以考慮21053,引伸波幅27%,實際槓桿5.3倍。

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進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位16630。引伸波幅同樣較低的產品有2044620642行使價分別為1680016716點,實際槓桿分別為:7.9倍及8倍,且 3個月以上到期。

 

市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17354以內的熊證,產品61147202610月到期,溢價-0.68,槓桿33倍。另一個考慮是20266月份到期,收回價17355點的61202,溢價-0.5,槓桿31.2倍。另外相對稍遠的熊證產品有61015,收回價17890點,槓桿17.2倍,20265月份到期,條款相近的產品有46隻。04.png

 

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